第1章  概率论的基础知识
  1.1  概率空间
  1.2  随机变量及其分布函数
  1.3  随机变量的数字特征
  1.4  随机变量的收敛性与极限定理
  1.5  条件期望
第2章  随机过程的基础知识
  2.1  随机过程的定义
  2.2  随机过程的分布函数
  2.3  随机过程的数字特征
  2.4  随机过程的类型
第3章  Poisson过程及其在金融中的应用
  3.1  Poisson分布与指数分布
  3.2  Poisson过程的定义
  3.3  Poisson过程的基本性质
  3.4  Poisson过程的扩展
  3.5  信用风险简约化模型
  3.6  信用债券定价模型
  3.7  资产价格跳跃模型
第4章  Markov链及其在金融中的应用
  4.1  离散时间Markov链
  4.2  连续时间Markov链
  4.3  资产价格预测分析
  4.4  信用等级转移模型
  4.5  期权定价模型
第5章  Brown运动及其在金融中的应用
  5.1  Brown运动的定义
  5.2  Brown运动的性质
  5.3  Brown运动的首中时与最大值
  5.4  Brown运动的扩展
  5.5  信用风险度量模型
  5.6  含跳跃的期权定价公式
第6章  鞅及其在金融中的应用
  6.1  鞅的定义与性质
  6.2  资产价格的鞅变换
  6.3  离散时间下期权鞅定价法
  6.4  连续时间下期权鞅定价法
  6.5  有效市场理论
第7章  随机微积分及其在金融中的应用
  7.1  均方微积分
  7.2  Ito微积分
  7.3  资产价格变化过程
  7.4  测度变换与风险中性测度
  7.5  期权风险中性定价法
第8章  随机微分方程及其在金融中的应用
  8.1  随机微分方程
  8.2  随机利率模型
  8.3  期权微分方程定价法
  8.4  公司债务定价模型
参考文献
附录
  附录1  金融工程简介
  附录2  货币的时间价值
  附录3  期权定价理论回顾
  附录4  期权定价的一般形式推导
  附录5  期权价格的敏感性参数
  附录6  标的资产的波动率