第1章  导论
  1.1  研究背景与选题意义
    1.1.1  研究背景
    1.1.2  选题意义
  1.2  研究目的
  1.3  结构安排
    1.3.1  主要研究内容
    1.3.2  研究思路和研究方法
  1.4  本书的创新点
第2章  理论基础与文献综述
  2.1  金融与实体极端风险溢出的相关理论
    2.1.1  金融与实体之间相互极端风险溢出的理论基础
    2.1.2  金融与实体之间极端风险溢出的双向传导机制
    2.1.3  金融与实体之间极端风险溢出的驱动因素
  2.2  极端风险测算方法综述
    2.2.1  综合指标法
    2.2.2  尾部依赖法
    2.2.3  实际业务数据网络关联法
    2.2.4  金融市场数据网络关联法
  2.3  金融与实体之间风险溢出的研究综述
  2.4  金融和实体极端风险影响因素的研究综述
    2.4.1  金融机构极端风险的影响因素
    2.4.2  实体企业极端风险的影响因素
    2.4.3  宏观金融风险的影响因素
  2.5  对已有文献的述评
第3章  金融与实体之间极端风险溢出水平测度方法
  3.1  极端风险的内涵和研究方法
    3.1.1  极端风险的定义和特点
    3.1.2  极端风险的测度方法
  3.2  基于高频数据测度自身风险价值
    3.2.1  利用Realized-GARCH方法测度机构VaR
    3.2.2  利用非对称分位数回归方法测度行业VaR
  3.3  极端风险网络的内涵与构建机制
    3.3.1  极端风险网络的内涵与研究意义
    3.3.2  极端风险网络构建流程和机制说明
  3.4  极端风险网络构建与风险溢出水平测算
    3.4.1  基于VHAR模型进行向量自回归
    3.4.2  基于Elastic-net方法进行回归降维
    3.4.3  构建极端风险网络邻接矩阵
    3.4.4  利用网络指标测度极端风险溢出水平
第4章  金融与实体极端风险双向溢出效应——基于金融机构异质性分析
  4.1  引言
  4.2  数据预处理与VaR测度
    4.2.1  数据说明与样本选择
    4.2.2  Realized-GARCH模型参数估计结果
    4.2.3  各部门VaR的动态演化分析
  4.3  金融机构极端风险网络指标分析
    4.3.1  机构间极端风险网络的横截面分析
    4.3.2  各类机构整体极端风险输出和输入水平的动态演化
    4.3.3  金融体系内部极端风险网络关联水平的动态演化
    4.3.4  各类金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的动态演化
    4.3.5  特殊时段内部门间极端风险网络可视圈的变化
  4.4  金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的影响因素分析
    4.4.1  理论分析与研究假设
    4.4.2  模型构建与变量说明
    4.4.3  基于金融机构特征的影响因素分析
    4.4.4  基于金融强监管的政策效果分析
    4.4.5  基于金融强监管与影子银行的中介效应分析
  4.5  基于金融机构异质性的政策调节效应分析
    4.5.1  理论分析与研究假设
    4.5.2  带有调节效应的中介效应模型构建
    4.5.3  基于金融机构部门异质性的政策调节效应分析
    4.5.4  基于金融强监管与影子银行的调节中介效应分析
    4.5.5  基于商业银行股权异质性的多重调节效应分析
  4.6  本章小结
第5章  金融与实体极端风险双向溢出效应——基于实体行业细分视角
  5.1  引言
  5.2  数据预处理与VaR测度
    5.2.1  数据说明与样本选择
    5.2.2  利用分位数回归方法测度行业VaR
    5.2.3  各行业VaR的动态演化
  5.3  各行业极端风险网络指标分析
    5.3.1  行业间极端风险网络关联指标的横截面分析
    5.3.2  特殊时段内行业间极端风险网络可视图的变化
    5.3.3  各行业极端风险输出和输入水平的动态演化
    5.3.4  各实体行业与金融体系之间双向极端风险溢出水平的动态演化
  5.4  实体行业与金融体系之间极端风险关联水平的影响因素分析
    5.4.1  理论分析与研究假设
    5.4.2  模型构建与变量说明
    5.4.3  基于金融化的影响因素分析
    5.4.4  基于金融强监管的影响因素分析
    5.4.5  基于金融化与金融强监管的调节效应分析
  5.5  本章小结
第6章  金融与实体总体极端风险水平及影响因素分析
  6.1  引言
  6.2  金融与实体总体极端风险水平的动态演化趋势
    6.2.1  金融与实体总体极端风险水平的测算
    6.2.2  金融与实体总体极端风险水平的动态演化分析
  6.3  TVP-FAVAR模型构建
    6.3.1  理论基础与研究假设
    6.3.2  TVP-FAVAR模型构建
    6.3.3  指标测算与描述性分析
  6.4  金融与实体总体极端风险水平的影响因素分析
    6.4.1  数据说明和预处理
    6.4.2  基于分区制调节效应模型的初步回归分析
    6.4.3  金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变脉冲可研接响应函数
    6.4.4  金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变方差分解
    6.4.5  特殊时期内金融与实体总体极端风险水平的多期脉冲响应
  6.5  本章小结
第7章  结论与政策建议
  7.1  主要结论
    7.1.1  基于金融机构异质性的空间维度研究结论
    7.1.2  基于实体行业异质性的空间维度研究结论
    7.1.3  基于金融与实体总体极端风险水平的时间维度研究结论
    7.1.4  对金融活动的梳理和分析
  7.2  对策建议
    7.2.1  对监管层空间维度风险监管的政策建议
    7.2.2  对监管层时间维度风险监管的政策建议
    7.2.3  对金融机构的对策建议
    7.2.4  对实体企业的对策建议
    7.2.5  结合2020-2023年金融形势的政策建议
附录
参考文献